Dieva Mātes Donas ikonu Donas kazaki atveda lielkņazam Dimitrijam Ioannovičam Donskojam kara laikā ar Mamai. Ikona bija ar prinča armiju visu militāro operāciju turpinājumā.
Krāšņās Kulikovo kaujas dienā, 1380. gadā, karavīru rindās tika nogādāts Dieva Mātes attēls, lai ticībā un stiprībā stiprinātu pēdējos. Karotāji lūdzās ikonas priekšā, lūdzot Theotokos palīdzību, lai pieveiktu Tēvzemes ienaidniekus. Kā zināms no Krievijas vēstures, Kulikovo kaujā Dmitrijs Donskojs uzvarēja ar savu armiju. Pēc tam Jaunavas tēlu kazaki pasniedza kā dāvanu lielkņazam. Dimitrijs Donskojs ikonu pārsūtīja uz Maskavu, ievietojot to Pieņemšanas katedrālē. Nedaudz vēlāk svētā ikona tika nodota Maskavas Pasludināšanas katedrālē. Pieminot Krievijas armijas uzvaru pār tatāriem, Dieva Mātes tēlu sauca par Donu.
1591. gadā Teodora Ivanoviča valdīšanas laikā Maskava tika atbrīvota no Krimas tatāriem. Atceroties šo notikumu, Donas klosteris tika uzcelts Maskavā. Klostera nosaukums netika izvēlēts nejauši, jo karalis un cilvēki sevišķi nopietni lūdzās Dieva Mātei par atbrīvošanu no Krimas tatāriem Donskojas Jaunavas Marijas ikonas priekšā.
Kad Krimas princis Nirdanāns ar savu brāli Mūru Gireju tuvojās Maskavai un atradās netālu no tās uz Zvirbuļu pakalniem, cara Teodors lūdza palīdzību kristiešu māceklim - Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Pēc tam ticīgie veica gājienu ar svētu attēlu pilsētā un apbedīšanas baznīcā ievietoja ikonu. Pirms pašas kaujas cara Teodors Ivanovičs visu nakti pavadīja dedzīgā lūgšanā. Sākoties dienai, tatāri steidzās pie krieviem, bet, nobijies no neredzama spēka, aizbēga, atstājot daudzus nogalinātos un viņu nometni kaujas laukā.
Šajā vietā tika nodibināts klosteris, pateicībā Jaunavai par palīdzību. Pašā klosterī tika ievietota Jaunavas Donas ikona.
Donas Dieva Mātes ikonas svētki tika nodibināti 1. septembrī, dienā, kad Krievijas armija uzvarēja pār Nirdanas un Mura Girey karaspēku. Arī no tā laika tradīcija turpināja gājienu no Maskavas Debesbraukšanas katedrāles uz Donskojas klosteri.
